함께하는 경제금융 용어 18: 거액 익스포저 규제에 대해 알아보자

안녕하세요. 한국은행에서 제시하는 “경제금융용어 700선”을 매일 공부하자는 목표로 저뿐만 아니라 이 글을 보시는 분들도 함께 공부하면 좋겠습니다. 오늘은 그 열여덟 번째 “거액익스포저 규제”입니다. 거액 익스포저 규제란 무엇이고, 필요성과 효과는 무엇인지에 대해 알아보겠습니다. 우선 한국은행에서 제시하는 용어 정의를 보고 가겠습니다.

은행의 특정 차주 등에 대한 신용공여가 과대한 경우 해당 거래상대방의 채무불이행 등의 발생 시 해당 은행의 자본건전성을 심하게 훼손할 가능성(편중리스크)이 있다. 바젤Ⅱ에서는 이러한 편중리스크를 직접 규율하지 않고 각국 감독당국이 편중리스크를 점검 관리하도록 하였다. 우리나라는 은행법상 동일인 동일차주 신용공여 한도 제도를 통해 편중리스크를 관리하고 있다. 한편 금융위기 이후 금융기관 간 상호연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고 편중리스크의 근본적인 관리 필요성이 대두됨에 따라 바젤위원회(BCBS)는 거액익스포저 규제를 도입하였다. 동 규제는 거액익스포저를 특정 차주(개인 법인을 모두 포함하며 우리나라 은행법상 동일인에 해당, single counterparty)또는 이와 경제적으로 연계되어 있어 신용리스크를 공유하는 자(은행법상 동일차주에 해당, group of connected counterparties)에 대한 신용 익스포저가 은행 기본자본의 10%를 초과하는 경우로 정의하고 거액익스포저 현황을 감독당국에 보고하도록 하는 한편, 거액익스포저가 기본자본의 25%를 초과하지 못하도록 하고 있다. 특히 상호연계성으로 인한 시스템적 리스크를 억제하기 위해 글로벌 시스템적 중요 은행 간 익스포저에 대해서는 한층 강화된 15% 한도를 적용하도록 하고 있다. 동 규제는 2019년 3월부터 행정지도 중이다.

출처_한국은행 경제금융용어 700선

거액 익스포저 규제

거액 익스포저 규제란 무엇인가?

거액익스포저 규제는 금융기관, 특히 은행이 단일 개인이나 기업에 대출이나 금융 지원을 제공할 수 있는 범위를 제한하기 위해 제정된 금융 지침입니다. 위험 노출이라고도 알려진 "노출"이라는 용어는 대출, 보증, 채권 및 주식을 포함한 다양한 금융 상품과 관련된 금융 위험을 포함합니다.

 

이러한 규정은 금융 기관이 특정 기업에 너무 많은 자원이나 금융 지원을 집중할 경우 발생할 수 있는 잠재적 위험과 불리한 결과를 완화하기 위해 전략적으로 시행됩니다. 대규모 익스포저 규제는 단일 차주나 기업에 허용되는 익스포저 금액을 제한함으로써 다각화를 촉진하고 금융기관이 특정 개인이나 기업에 과도하게 의존하는 것을 방지하는 것을 목표로 합니다.

 

본질적으로, 대규모 노출 규제의 목적은 금융 기관 내에서 균형 있고 다양한 포트폴리오를 유지하여 단일 기업의 재무 건전성에 대한 취약성을 줄이는 것입니다. 이러한 접근 방식은 금융 기관의 안정성을 향상하고 금융 시스템의 전반적인 탄력성과 건전성에 기여합니다.

거액 익스포저 규제의 필요성

금융위기 이후 대규모 익스포져를 규제해야 한다는 필요성이 더욱 중요해졌습니다. 이번 위기는 금융기관 간 상호연계에서 비롯되는 시스템적 리스크를 드러냈다. 이러한 맥락에서 시스템적 위험은 한 금융 기관의 부실이 다른 금융 기관에도 영향을 미쳐 잠재적으로 전체 금융 시스템의 붕괴를 촉발할 수 있는 위험을 의미합니다.

 

거액익스포저에 대한 규제는 이러한 시스템적 리스크를 억제하고 금융기관의 자본 안정성을 보호하기 위한 중요한 조치로 부각되고 있습니다. 이러한 규정은 금융 기관이 단일 차용자 또는 기관에 노출될 수 있는 정도를 제한함으로써 한 기관의 금융 문제가 상호 연결된 관계로 인해 발생할 수 있는 도미노 효과를 방지하려고 합니다. 본질적으로 목표는 금융 시스템의 탄력성을 강화하고 광범위한 실패로 인해 발생할 수 있는 재앙적인 결과를 방지하는 것입니다.

 

이러한 금융 위기 이후 환경에서 거액 익스포저에 대한 규제는 금융 부문 내 과도한 리스크 집중으로 인해 발생하는 취약성을 완화하기 위한 사전 조치입니다. 이는 금융 안정성을 강화하고 시스템적 충격에 맞서 글로벌 금융 시스템의 기반을 강화하려는 광범위한 전략에서 중요한 구성 요소 역할을 합니다.

거액 익스포저 규제의 효과

거액 익스포저 규제의 효과는 다음과 같습니다. 대규모 노출 규제의 시행은 금융 환경의 전반적인 건전성과 안정성에 기여하는 몇 가지 긍정적인 결과를 가져옵니다.

 

신용리스크 관리 강화: 금융기관은 거액익스포저 규제를 준수하기 위해 상당한 금액을 한곳에 집중시키기보다는 여러 주체에 분산시켜야 합니다. 이러한 전략적 분산은 효과적인 신용 리스크 관리에 도움이 되며 특정 차주의 채무 불이행으로 인한 잠재적 손실을 최소화합니다.

 

향상된 시장 경쟁력: 거액여신 규제는 금융기관이 특정 기업이나 개인에게 지나치게 집중된 여신을 제공하는 것을 억제하는 역할을 합니다. 이를 통해 금융시장의 공정성과 투명성이 강화됩니다. 특정 주체에 대한 부당한 편애나 의존을 방지함으로써 금융시장의 경쟁을 심화하고 금융소비자의 선택권을 확대하는 데 기여합니다.

 

금융시스템 안정성 유지: 거액익스포저 규제는 금융기관 간 연결성을 감소시켜 시스템적 리스크를 완화하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이 규정은 다양화를 강조하고 노출을 제한함으로써 한 기관의 재정적 어려움이 발생할 경우 도미노 효과를 방지하는 데 도움이 됩니다. 이는 결국 금융시스템의 안정성을 유지하는 데 크게 기여하고 잠재적인 금융위기에 대한 예방조치의 역할을 합니다.

 

본질적으로 거액익스포저 규제의 영향은 개별 금융기관을 넘어 더 넓은 금융시장과 전체 금융시스템의 안정성으로 확대되어 보다 탄력적이고 안전한 금융 환경을 조성합니다.

결론

거액 익스포저 규제란 은행 등 금융기관이 한 사람이나 한 기업에게 너무 많은 돈을 빌려주는 것을 제한하는 규제입니다. 이 규제는 금융위기 이후에 도입되었으며, 금융기관의 신용 리스크 관리 강화, 금융시장의 경쟁력 향상, 금융시스템의 안정성 유지 등의 효과를 기대할 수 있습니다. 이 글은 구글 SEO를 고려하여 작성되었으며, 거액 익스포저 규제에 대해 간단하게 알아보았습니다. 더 자세한 내용은 아래의 참고 자료를 참고하시기 바랍니다.