함께하는 경제금융 공부 20: 결제리스크에 대해 알아보자

안녕하세요. 한국은행에서 제시하는 “경제금융용어 700선”을 매일 공부하자는 목표로 저뿐만 아니라 이 글을 보시는 분들도 함께 공부하면 좋겠습니다. 오늘은 그 스무 번째 “결제리스크”입니다. 결제리스크란 무엇이고, 어떤 종류가 있으며, 어떻게 관리할 수 있는지에 대해 알아보겠습니다. 우선 한국은행에서 제시하는 용어 정의를 보고 가겠습니다.

결제리스크는 예기치 못한 사정으로 인하여 결제가 예정대로 이루어지지 않을 가능성 또는 그로 인하여 야기되는 손실발생 가능성으로 정의할 수 있다. 이러한 결제리스크는 발생가능성이 낮더라도 실제 발생할 경우 큰 손실을 초래할 수 있다는 특성을 갖고 있다. 지급결제 규모가 지속적으로 늘어나는 가운데 정보통신기술의 발달 등 지급결제 환경 변화와 글로벌 금융위기의 영향 등으로 결제리스크에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 인터넷과 모바일을 이용한 다양한 지급서비스의 제공은 지급결제제도의 효율성을 제고시키고 있으나 다른 한편으로는 결제리스크의 증가에도 영향을 미치고 있다. 결제리스크는 거래시점과 청산 결제시점 간의 차이, 청산 결제방식, 금융시장인프라 참가기관의 재무건전성 등 여러 요인에 의해 발생할 수 있다. 결제리스크의 종류에는 신용리스크(credit risk), 유동성리스크(liquidity risk), 운영리스크(operational risk), 법률리스크(legal risk), 시스템리스크(systemic risk) 등이 있다.

출처_한국은행 경제금융용어 700선

결제리스크

결제리스크란 무엇인가?

결제리스크란 대출, 송장 또는 기타 금융 거래 형태에 관계없이 지급이 예상대로 이루어지지 않을 가능성을 의미합니다. 이러한 위험은 지연이나 채무 불이행으로 나타날 수 있으며, 그러한 사건이 발생할 가능성이 낮더라도 재정적 결과는 상당할 수 있습니다. 결제리스크를 완화하기 위해 금융 기관과 기업은 일반적으로 위험 관리 전략을 채택하고 강력한 사이버 보안 조치에 투자하며 규정 변경 사항에 대한 최신 정보를 얻습니다. 또한 디지털 거래와 관련된 조직의 재무 건전성에 대한 예상치 못한 사건의 영향을 최소화하려면 안전하고 안정적인 결제 처리 시스템을 구현하는 것이 중요합니다.

결제리스크의 종류

결제리스크에는 다음과 같은 다섯 가지 유형이 있습니다.

 

신용리스크 (Credit Risk): 거래 상대방이 의무를 다하지 못하는 경우 발생하는 리스크입니다. 예를 들어, A가 B에게 100만 원을 빌려준 후, B가 돈을 갚지 못하는 경우 A는 신용리스크를 겪게 됩니다.

 

유동성리스크 (Liquidity Risk): 자금이 부족하여 거래를 완료하지 못하는 리스크입니다. 예를 들어, A가 B에게 100만 원을 빌려준 후, A가 다른 거래를 하기 위해 돈이 필요한데 B가 돈을 갚지 못하는 경우 A는 유동성리스크를 겪게 됩니다.

 

운영리스크 (Operational Risk): 시스템 장애, 오류 등 운영 과정에서 발생하는 리스크입니다. 예를 들어, A가 B에게 100만 원을 송금하는데, 은행의 시스템이 고장 나서 송금이 되지 않는 경우 A와 B는 운영리스크를 겪게 됩니다.

 

법률리스크 (Legal Risk): 법적인 요인으로 인해 결제가 이루어지지 않을 가능성을 나타냅니다. 예를 들어, A가 B에게 100만 원을 빌려준 후, B가 돈을 갚지 않는다고 해서 A가 법적인 조치를 취하려고 하는데, 법률이나 규정이 바뀌어서 A가 B를 고소할 수 없는 경우 A는 법률리스크를 겪게 됩니다.

 

시스템리스크 (Systemic Risk): 금융 시스템 전체에 영향을 미치는 리스크입니다. 예를 들어, A가 B에게 100만 원을 빌려준 후, B가 돈을 갚지 못하는데, 이로 인해 B가 파산하고, B와 거래하던 다른 기관들도 파산하면서 금융 시스템이 붕괴되는 경우 A는 시스템리스크를 겪게 됩니다.

결제리스크의 관리

결제리스크를 관리하기 위해서는 다음과 같은 방법들이 있습니다.

 

결제부족자금 공동분담제: 참여 기관 중 한 기관의 지불 불이행으로 인해 발생하는 미결제 부채를 참여 기관이 공동으로 분담하여 최종적인 결제를 확보하는 것이 주요 목표입니다. 한 기관의 부실이 다른 기관의 부도 연쇄반응을 촉발해 결제시스템 전체를 붕괴시키고 금융 혼란을 야기하는 도미노 현상을 방지하기 위해 고안된 시스템입니다. 이는 채무 불이행에 따른 부담을 여러 기관에 분산시켜 결제 시스템의 안정성과 무결성을 유지하는 것을 목표로 합니다.

 

결제완결성 보장제도: 지급결제시스템을 통해 이루어진 참여기관의 청산, 지급, 결제가 어떠한 상황이나 법률에 의해서도 무효화되거나 취소되지 않도록 한다. 본 시스템은 지급결제시스템을 통해 이루어진 거래가 해당 시스템의 운영규칙에 따라 무조건 이행된다는 것을 보장합니다. 결제의 무결성을 유지함으로써 이 시스템은 결제의 안전성과 효율성에 기여하고 결제 위험 발생 시 손실 가능성을 줄입니다.

 

결제리스크 관리 시스템: 결제 위험을 실시간으로 모니터링 및 분석하고 잠재적인 위험 상황을 해결하기 위한 적절한 대응 방법을 준비합니다. 결제 위험을 신속하게 식별하고 완화하려면 실시간 모니터링 및 분석이 중요합니다. 이를 통해 잠재적인 중단의 영향을 방지하거나 최소화하기 위한 사전 조치를 취할 수 있습니다. 한국은행과 같은 지급위험 관리 시스템은 금융시장 인프라 원칙에 부합합니다. 이는 지급 관련 위험을 효과적으로 해결하고 관리함으로써 금융 시스템의 전반적인 회복력을 향상합니다.

결론

결제리스크는 금융 거래에서 어쩌면 가장 예상하기 어려운 부분 중 하나일 수 있습니다. 하지만 이에 대한 적절한 대비와 관리는 금융 시스템의 안정성과 신뢰성을 높이는 데 필수적입니다. 기술의 진보와 금융환경의 변화에 적극적으로 대응하면서, 결제리스크에 대한 효과적인 대응이 금융의 지속적인 발전을 지원할 것입니다.